报告题目：基于主成分投资组合的行业配置策略研究

报告人：房勇

报告时间：2025年6月18日16:00

报告地点：科研楼300会议室

报告内容：本研究基于主成分投资组合理论构建了行业资产配置策略。首先通过构建传统预测矩阵，同时考虑了行业自身特征和其他行业特征对预期收益的影响；其次加入当前市场信息和对未来收益率的预测数据，提出了扩展预测矩阵方法；第三应用奇异值分解技术，从预测矩阵中提取主成分投资组合、主β投资组合和主α投资组合。

报告人简介：房勇，中国科学院管理学博士，中国科学院数学与系统科学研究院副研究员、博士生导师，研究方向是金融工程与风险管理、运筹管理，兼任中国系统工程学会常务副秘书长、金融系统工程专业委员会秘书长，中国优选法、统筹法与经济数学研究会理事，中国运筹学会决策科学分会副理事长兼秘书长、中国数量经济学会经济风险分会副理事长、《系统科学与数学》副主编、《计量经济学报》助理主编、《系统工程理论与实践》、Journal of System Science and Information编委。曾作为中组部、共青团第10批博士服务团成员挂职新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会主任助理。出版学术专著5部,在European Journal of Operational Research和IEEE Transactions on Fuzzy Systems等国内外重要学术期刊上发表论文80余篇。先后主持国家自然科学基金面上项目、保监会重点项目，参与973项目、国家自然科学基金创新群体项目和国家自然科学基金重大项目、重点项目等国家级项目多项。