讲座主题：基于K-NN最临近点算法的多因子模型及量化策略研究

讲座地点：腾讯会议635-101-261

讲座时间：11月23日19：00

主讲教师：房勇

关键词：K-NN最临近点算法；多因子模型；量化策略

报告内容：

如何提升多因子模型对超额收益的经济解释同时兼顾实际的投资效果一直是资产定价和投资学研究领域的热点问题之一。本研究利用主成分分析法确定了因子效应和对应经济指标的数量，计算不同因子效应的超额收益，然后使用K-NN最临近点算法进行分层排序提取因子从而构建了改进的多因子模型，进一步提出了因子择时选股的权重矩阵的量化投资策略。实证说明提出的多因子模型在保留经济金融理论解释力的同时有突出的对个股超额收益的解释能力。此外，在此基础上建立的选股择时策略具有良好的超额收益水平。

报告人简介：房勇，中国科学院管理学博士，中国科学院数学与系统科学研究院副研究员、博士生导师，主要研究领域为金融工程、风险管理、决策科学，兼任中国系统工程学会常务副秘书长、中国系统工程学会青年工作委员会副主任委员、金融系统工程专业委员会秘书长、中国运筹学会决策科学分会副理事长兼秘书长、中国数量经济学会经济风险分会副理事长、《系统科学与数学》副主编、《计量经济学报》助理主编、《系统工程理论与实践》、Journal of System Science and Information编委。曾作为中组部、共青团第10批博士服务团成员挂职新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会主任助理。出版学术专著5部,在European Journal of Operational Research和IEEE Transactions on Fuzzy Systems等国内外重要学术期刊上发表论文70余篇。先后主持国家自然科学基金面上项目、保监会重点项目，参与973项目、国家自然科学基金创新群体项目和国家自然科学基金重大项目、重点项目等国家级项目多项。

欢迎广大师生前来交流。